Najčastejšie algoritmické obchodné stratégie

Algoritmické obchodovanie, často označované ako „algo trading“, využíva pokročilé matematické modely a počítačové algoritmy na vykonávanie obchodov v obchodných systémoch. Tieto stratégie sa líšia v závislosti od ich prístupu a cieľov, ale všetky majú spoločný cieľ maximalizovať zisk pri minimalizovaní rizika. V nasledujúcom článku sa pozrieme na niektoré z najbežnejších algoritmických obchodných stratégií, ich fungovanie a výhody.

1. Kvantitatívne obchodovanie
   Kvantitatívne obchodovanie zahŕňa používanie matematických modelov a štatistických techník na analýzu a obchodovanie na trhu. Tento prístup sa zameriava na objektívne rozhodovanie na základe dát, namiesto subjektívneho posúdenia. Kvantitatívne stratégie často používajú komplexné vzorce na predpovedanie pohybov cien a vytváranie obchodných signálov.

2. Arbitráž
   Arbitráž je stratégia, ktorá využíva cenové rozdiely medzi rôznymi trhmi alebo finančnými nástrojmi. Cieľom je kúpiť aktívum za nižšiu cenu na jednom trhu a súčasne ho predať za vyššiu cenu na inom trhu, čím sa dosiahne zisk bez rizika. Tento prístup vyžaduje rýchlosť a presnosť, pretože cenové rozdiely môžu byť veľmi krátkodobé.

3. Trendové obchodovanie
   Trendové obchodovanie sa zameriava na identifikovanie a nasledovanie trendov na trhu. Obchodníci používajú rôzne technické indikátory, ako sú kĺzavé priemery a RSI (Relative Strength Index), na identifikovanie smeru trhu a otvorenie obchodov v súlade s týmto smerom. Cieľom je profitovať z pokračujúcich pohybov trhu.

4. Mean Reversion (Reverzia k priemeru)
   Stratégia reverzie k priemeru predpokladá, že ceny sa časom vrátia k svojej historickej priemernej hodnote. Obchodníci využívajú túto stratégiu na identifikovanie aktív, ktorých ceny sú považované za neprimerane vysoké alebo nízke a očakávajú, že sa ceny vrátia k priemeru. Týmto spôsobom môžu profitovať z odchýlok od priemeru.

5. High-Frequency Trading (HFT)
   Vysokofrekvenčné obchodovanie využíva algoritmy na vykonávanie veľkého množstva obchodov v extrémne krátkom čase. HFT sa zameriava na využívanie malých cenových pohybov a nízkych nákladov na transakcie. Tento prístup vyžaduje vysokú úroveň technologickej infraštruktúry a nízke latencie.

6. Market Making
   Stratégia tvorby trhu zahŕňa poskytovanie likvidity trhu tým, že obchodník neustále predáva a kupuje aktíva. Market makeri zarobia na rozdiele medzi nákupnou a predajnou cenou (bid-ask spread). Tento prístup je často používaný na zlepšenie likvidity a efektívnosti trhu.

7. Statistical Arbitrage
   Štatistická arbitráž je pokročilá forma arbitráže, ktorá používa štatistické modely na identifikovanie a využívanie cenových anomálií. Tento prístup sa zameriava na portfólio obchodov, kde sú zisky generované z divergencie v cenách rôznych aktív.

8. Sentiment Analysis (Analýza sentimentu)
   Analýza sentimentu zahŕňa použitie algoritmov na analýzu správ a sociálnych médií na určenie trhu sentimentu. Tieto stratégie môžu pomôcť obchodníkom pochopiť, ako verejnosť a investori vnímajú trhy, čo môže ovplyvniť obchodné rozhodnutia.

9. Pair Trading (Obchodovanie s pármi)
   Obchodovanie s pármi je stratégia, kde obchodník identifikuje dve korelované aktíva a obchoduje s nimi v opačnom smere. Táto stratégia sa zameriava na využívanie cenových odchýlok medzi dvoma aktívami, ktoré majú historicky silnú koreláciu.

10. Algorithmic Execution Strategies (Algoritmické vykonávacie stratégie)
    Tieto stratégie sú navrhnuté na optimalizáciu vykonávania obchodov na trhu. Cieľom je minimalizovať vplyv veľkých objednávok na trh a dosiahnuť najlepšie možné ceny. Stratégie môžu zahŕňať rôzne techniky ako VWAP (Volume Weighted Average Price) a TWAP (Time Weighted Average Price).

Záver
Algoritmické obchodovanie ponúka široké spektrum stratégií, ktoré sa môžu prispôsobiť rôznym obchodným cieľom a preferenciám. Každá stratégia má svoje výhody a nevýhody, a úspech často závisí od správneho nastavenia algoritmov a pochopenia trhových podmienok. Pre obchodníkov je dôležité analyzovať rôzne prístupy a prispôsobiť svoje obchodné stratégie svojím individuálnym potrebám a cieľom.